Grundprinzip

SmartTrade analysiert fortlaufend den US-Markt in kurzen Intervallen und sucht automatisiert nach Werten mit einem stabilen kurzfristigen Aufwärtstrend.

Das System versucht nicht, Tiefpunkte vorherzusagen oder langfristige Prognosen zu erstellen.

Stattdessen erkennt SmartTrade laufende kurzfristige Stärke, bewertet diese strukturiert und steigt nur unter definierten Sicherheits- und Qualitätskriterien ein.

1. Marktuniversum

Aktuell überwacht SmartTrade primär US-Werte aus dem NASDAQ-Umfeld sowie zusätzliche hochliquide US-Werte und ETFs.

Der Fokus liegt auf:

• Technologie
• AI-/Growth-Werten
• Momentum-Werten
• stark gehandelten ETFs

Beispiele:

• AAPL
• MSFT
• NVDA
• AMZN
• META
• TSLA
• AMD
• PLTR
• SMCI
• ARM
• CRWD
• PANW
• QQQ
• TQQQ
• SOXL

Die Architektur ist bereits dafür vorbereitet, später dynamisch größere Marktuniversen einzubinden.

2. Analyseintervall

SmartTrade analysiert die überwachten Werte in kurzen Zeitabständen.

Aktuelle Einstellung:

• Analyse-/Abtastintervall: 30 Sekunden

Dadurch erkennt das System Marktbewegungen frühzeitig, ohne auf einzelne Sekunden-Spikes zu reagieren.

3. Trendfenster

Das zentrale Analysefenster beträgt derzeit:

• 5 Minuten

Innerhalb dieser 5 Minuten wird überprüft, ob ein Wert einen stabilen und nachvollziehbaren Aufwärtstrend zeigt.

4. Definition eines „permanenten Aufwärtstrends“

Ein Wert gilt nicht bereits durch einen einzelnen starken Kursanstieg als kaufwürdig.

SmartTrade verlangt:

• mindestens 11 Messpunkte innerhalb des Trendfensters
• davon müssen mindestens 8 positiv sein

Das bedeutet:

Der Kurs muss über den Großteil des Analysefensters hinweg kontinuierlich Stärke zeigen.

Ein einzelner kurzer Spike reicht ausdrücklich nicht aus.

5. Mindest-Trendstärke

Zusätzlich zum stabilen Verlauf muss der Wert innerhalb des Trendfensters eine ausreichende Gesamtbewegung erreichen.

Aktuelle Einstellung:

• Mindestanstieg innerhalb des Trendfensters:
  • ≥ +0,8 %

Dadurch werden schwache oder seitwärts laufende Bewegungen herausgefiltert.

6. Spike-Filter / Schutz gegen Übertreibungen

SmartTrade vermeidet extreme Einzelbewegungen, die häufig durch:

• News-Spikes
• Marktmanipulation
• geringe Liquidität
• kurzfristige Volatilität

entstehen.

Aktuelle Einstellung:

• maximale erlaubte Einzelbewegung:
  • ca. 2,5 % pro Analyseintervall

Dadurch werden instabile Kursausschläge gefiltert.

7. Spread-Filter

Das System überprüft laufend die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs.

Zu große Spreads deuten häufig auf:

• schlechte Liquidität
• hohe Slippage-Gefahr
• ineffiziente Orderausführung

hin.

Aktuelle Einstellung:

• maximal erlaubter Spread:
  • ca. 0,35 %

Werte mit zu großem Spread werden ignoriert.

8. Preisfilter

Extrem günstige Werte werden derzeit ausgeschlossen.

Aktuelle Einstellung:

• Mindestpreis:
  • 10 USD

Dadurch reduziert SmartTrade Risiken durch:

• Microcaps
• extrem volatile Penny Stocks
• manipulationsanfällige Titel

9. Volumenfilter

Das System bevorzugt aktiv gehandelte Werte.

Aktuelle Einstellung:

• Mindestvolumen:
  • ca. 1.000.000 gehandelte Aktien

Dadurch wird sichergestellt, dass Positionen mit hoher Wahrscheinlichkeit effizient handelbar bleiben.

10. Relative Stärke

SmartTrade bewertet nicht nur den absoluten Kursanstieg eines Wertes.

Zusätzlich wird geprüft, ob sich ein Wert stärker entwickelt als große Teile des restlichen überwachten Marktes.

Dadurch priorisiert das System Werte mit überdurchschnittlicher Marktstärke.

11. Ranking der Chancen

Alle erkannten Kandidaten werden laufend nach Stärke sortiert.

Bewertet werden unter anderem:

• Trendqualität
• Trendstabilität
• Geschwindigkeit
• Marktstärke
• Spread
• Liquidität

Danach priorisiert SmartTrade die stärksten verfügbaren Chancen.

12. Kapitalaufteilung

SmartTrade teilt das verfügbare Kapital strukturiert auf.

Aktuelle Zielstruktur:

• maximal 20 gleichzeitige Positionen

Das verfügbare Kapital wird dynamisch auf diese Positionen verteilt.

13. Kauflogik

Solange weniger als 20 Positionen aktiv sind:

• kauft SmartTrade neue geeignete Kandidaten hinzu

Erst wenn alle 20 Positionen aktiv sind:

• beginnt die Rotationslogik

14. Rotationslogik

Sobald das maximale Positionslimit erreicht ist:

• analysiert SmartTrade weiterhin laufend neue Chancen
• erkennt das System einen stärkeren Kandidaten,
  wird der aktuell schwächste aktive Wert ersetzt

Dadurch bleibt das Portfolio laufend auf die stärksten kurzfristigen Trends fokussiert.

16. Laufende Architektur

Die Architektur unterstützt:

• automatisierte Marktanalyse
• kontinuierliche Scanner-Läufe
• IBKR-Anbindung
• Positionsüberwachung
• strukturierte Kapitalverteilung
• Ranking-Logik
• Rotationslogik
• Datenbank-Synchronisierung
• Multi-User-Erweiterbarkeit
• spätere Live-Trading-Freigabe

Risiko- und Ausstiegslogik

15. Mehrstufiger Risikoschutz

SmartTrade arbeitet mit mehreren unabhängigen Schutzebenen, um das Risiko instabiler Marktbewegungen und problematischer Ausführungssituationen zu reduzieren.

Das System überwacht laufend:

• plötzliche Volatilitätsanstiege
• ungewöhnliche Spread-Ausweitungen
• nachlassende Liquidität
• abrupte Momentum-Umkehrungen
• instabile Marktbedingungen
• Ausführungsanomalien
• Broker-/API-Verfügbarkeit
• verzögerte oder unzureichende Marktdatenqualität

Werden definierte Sicherheitsgrenzen überschritten, kann SmartTrade automatisch:

• neue Einstiege ablehnen
• Handelsaktivitäten pausieren
• Rotationen reduzieren
• einzelne Werte blockieren
• bestimmte Marktbedingungen ausschließen
• weiteres Kapitalrisiko verhindern

Diese Schutzarchitektur priorisiert Kapitalerhalt vor aggressiver Handelsfrequenz.

16. Echtzeit-Überwachung aktiver Positionen

Jede aktive Position wird nach dem Einstieg permanent in Echtzeit überwacht.

SmartTrade analysiert fortlaufend:

• Stabilität des kurzfristigen Momentums
• relative Marktstärke
• Ausführungsqualität
• Liquiditätsverhalten
• Spread-Effizienz
• Veränderungen im Ranking
• Verschlechterung der Marktstruktur

Positionen werden dadurch nicht als statische Bestände behandelt, sondern laufend neu bewertet.

17. Dynamische Schwächeerkennung

SmartTrade erkennt schwächer werdende Positionen bereits bevor größere Gegenbewegungen entstehen.

Schwächesignale können sein:

• Verlust relativer Stärke
• nachlassende Momentum-Konsistenz
• steigende Instabilität
• sinkende Liquiditätsqualität
• schlechter werdende Spread-Bedingungen
• stärkere Konkurrenzwerte im Ranking

Dadurch kann das System dynamisch reagieren, anstatt an früheren Einstiegsentscheidungen festzuhalten.

18. Strukturierte Ausstiegslogik

Ausstiegsentscheidungen basieren nicht auf einem einzelnen Signal.

SmartTrade kombiniert mehrere Faktoren wie:

• Momentum-Abschwächung
• Verschlechterung des Rankings
• relative Schwäche
• steigendes Risiko
• sinkende Liquidität
• zeitbasierte Sitzungslogik
• Portfolio-Rotationen
• Schutz- und Sicherheitsregeln

Dadurch entsteht eine strukturierte und adaptive Exit-Logik statt einfacher starrrer Verkaufsregeln.

19. Sitzungsbasierter Marktschutz

SmartTrade operiert ausschließlich innerhalb definierter Marktzeitfenster.

Das System vermeidet bewusst:

• instabile Eröffnungssekunden
• illiquide Übergangsphasen
• unkontrollierte Overnight-Exposures
• instabile Spätphasen des Handels

Dadurch wird das Risiko unvorhersehbarer Marktbedingungen reduziert.

20. Schutzebene für Live-Trading

Für Live-Trading gelten strengere Sicherheitsanforderungen als für Paper-Trading.

SmartTrade unterscheidet zwischen:

• verzögerten Marktdaten
• eingefrorenen Marktdaten
• delayed-frozen Daten
• bestätigten Live-Marktdaten

Live-Ausführungen werden nur erlaubt, wenn vollständig validierte Live-Marktdaten verfügbar sind.

Dies schützt vor unbeabsichtigten Ausführungen unter fehlerhaften Datenbedingungen.